O explorador espanhol Alonso de Salazar foi o primeiro europeu a avistar as Ilhas Marshall em 1526, mas as ilhas permaneceram virtualmente sem ser visitadas durante vários séculos, até à chegada do capitão inglês John Marshall em 1788, que deu o seu nome às ilhas.
Uma companhia comercial alemã fixou-se nas ilhas em 1885, e alguns anos mais tarde elas tornaram-se parte do protectorado da Nova Guiné Alemã.
Sob o controle do Império Alemão, o Japão conquistou as ilhas na Primeira Guerra Mundial e passou a administrá-las sob mandato da Liga das Nações quando a Alemanha renunciou a todas as suas posses no Pacífico.
Ao contrário do Império Alemão, que tinha interesses econômicos principalmente na Micronésia o Japão queria utilizar as ilhas para aumentar seu território e conter a super população do país. O Japão deixou a Liga das Nações em 27 de Março de 1933 mas mesmo assim continuou a administrar o local.
Na Segunda Guerra Mundial, durante a Gilbert and Marshall Islands campaign na Batalha de Tarawa, os Estados Unidos invadiram as ilhas (1944) e, depois da derrota do Japão, começou a administrá-las dentro do Território Fiduciário das Ilhas do Pacífico. Durante a batalha, as ilhas sofreram danos gigantescos e, em consequência, uma grande escassez de alimentos.